金融期权：股市偏多震荡，给出多种策略建议

【金融期权策略早报：股市偏多震荡，期权隐含波动率下降】股市方面，上证综指数、大盘蓝筹股、中小盘股和创业板股呈现偏多头震荡上行行情。 金融期权波动性上，隐含波动率逐渐下降，在均值较低水平波动。 策略建议上，ETF期权适合构建备兑策略、偏中性双卖策略和垂直价差组合策略；股指期权适合构建偏中性双卖策略，以及期权合成期货多头或空头与期货空头或多头的套利策略。

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