量化交易软件QMT怎么做ETF套利？怎么开通？

QMT量化软件ETF套利实战指南：从开通到高阶策略全解析！

一、QMT软件核心优势

执行效能：毫秒级订单响应速度，抢占套利先机

智能监控：支持IOPV净值实时追踪与价差预警

策略回测：提供3年历史数据验证套利模型有效性

二、权限开通全流程

准入门槛：

资产验资：10万起（部分券商支持电子验资）

临柜必备：ETF申赎权限+融资融券资格（对冲需用）

数据配套：L2行情账号（建议搭配L1行情冗余校验）

三、套利实战六步法

标的筛选矩阵：

流动性指标：5日平均成交额＞3亿

跟踪误差：选择年化偏离度＜1%的ETF

特殊机会：关注成分股停牌导致的定价偏差

智能触发机制：

动态阈值算法：基准0.3%+波动率调整系数

跨境ETF专项模型：汇率对冲因子+时区波动补偿

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执行系统配置：

折价套利流水线：ETF买入→赎回→股票卖出（支持批量报单）

溢价套利通道：股票申购→ETF卖出（含自动补券功能）

四、风控体系搭建

多层防护：

预风控：系统自动计算理论最大亏损

实时风控：每秒监测保证金比例

事后复盘：自动生成套利损益归因报告

极端情况应对：

熔断机制：当波动率＞5%自动暂停

流动性补偿：触发异常时自动切换做市商报价

五、高阶策略库

多腿组合策略：

期现联动：ETF套利+股指期货基差交易

跨品种套利：沪深300ETF vs 中证500ETF轮动

算法增强：

TWAP拆分：大额订单分时执行

VWAP跟踪：动态调整订单流比例

六、效能优化方案

硬件加速：

建议配置：多核CPU+低延迟网卡

托管方案：券商极速交易柜台（延迟＜5ms）

时段策略：

早盘脉冲（9:45-10:00）：捕捉开盘定价偏差

午间套利（11:30-13:00）：利用隔夜信息消化

收盘收敛（14:55-15:00）：博弈指数调仓需求

注：最新费率标准（2024版）

• 申购费：0.02%（部分ETF免收）

• 赎回费：0.1%（跨境ETF额外收取0.15%汇兑费），可和支持的券商申请免除申赎费用

• 冲击成本：大额订单（＞100万）需预留0.05%缓冲空间

专业提示： 建议同步开通期权账户，可通过构建ETF-期权平价关系拓展套利维度。实际运行中需注意申赎清单的成份股现金替代标识，避免因特殊股票导致套利失败。